在大殿上，铁木真正在深思中，大将亦鲁该“贴心地”上前禀告道：“可汗，如今蒙古高原已经一统，周边的这些国家也在我们的规划之中，目前西夏与金朝这两个乃我北疆的量大威胁，多有冒犯、比较缠手，不知汗下一步作何打算？”
这句话一则试探铁木真下一步的战略意图，二是为了明确自己的主攻方向，更是在赌铁木真的战略布局。
铁木真略有深意地看了看亦鲁该，点头道：“我早就表明过自己的态度和决心，蒙古人的铁骑要踏遍天下，小打小闹不是我的风格和目标。西夏、金朝在我眼中如跳梁小丑，但目前这两个的强弱之势还有差别，需区别对待，一战一议”。
从中也不难看出，铁木真能够成为大蒙古帝国的统治者，绝不是浪得虚名。粗中有细、沉着冷静这种行事风格是在长期的生死边缘磨炼中习得的，是身在骨髓里的潜意识思维。
亦鲁该说：“愿闻大汗高见。”
铁木真分析道：“西夏小，地处要地，经济富庶，且兵强马壮。但目前国内正处于政治纷争动荡期，国力正日渐衰弱，这是我的首要目标。而金朝呢，面积大，兵力比较雄厚，但内部也并不是铁板一块，身处于中原腹地，与南宋等国家多有嫌隙，我们可以伺机而动。”
亦鲁该拍马屁道：“我汗高瞻远瞩，老臣佩服。但是西夏身处要冲，经济又好，我们恐怕不会轻易得手吧？！”
铁木真说：“西夏虽然强大，但我已经有了破解方法。近期我将亲率大军，直捣腹地，断了粮草，让他们首尾不能兼顾。自此再粉饼攻城，不用多久西夏必败无疑”。
亦鲁该随即说：“我汗英明，老臣这就去准备”。
铁木真道：“好，此战非比寻常，刚才的内容记得保密”。
一场轰轰烈烈的讨伐战争就在这么寥寥数语间就确定了，铁木真采取“先弱后强”的策略，主攻“富庶”的西夏。
说干就干，自宋开禧元年（金泰和五年，1205年）三月起，铁木真着手对西夏边境的掠夺性进攻。铁木真率领蒙古铁骑，凭借强大的机动实力，在极短的时间就先后攻破了力吉里寨（今宁夏中卫）、经落思城，一开始铁木真就下令“只掳掠人口和牲畜”，一时间给西夏造成了巨大的损失。
西夏方面虽也试图阻挡和对抗，但奈何蒙古铁骑太灵活了，打完抢完就走，不给西夏过多的反应和应对时间。再加上每次都是抢人口和牲畜这类资源，并没有抢占城池。
“完全追不上，总不能双脚去追马吧，反正城池又没跑，只是抢了些许粮食而已”，应对无果后，在自我安慰和妥协下，西夏方面也就选择了睁一只眼闭一只眼。
抢夺上“瘾”的蒙古，在元太祖二年（1207年）的秋天，蒙古再次发动对西夏的侵略。
“又来？还真是当我们是软柿子捏了啊？”针对再次的铁骑来袭，西夏方面迅速调集了右厢诸路军进行顽强的抵抗。但光脚是跑不过穿鞋的，更何况是蒙古马。蒙古铁骑就这样水淋淋地攻占了兀剌海城。
随后，在攻克了斡罗孩城后，蒙古军队一反常态地没有抢完就走，而是选择了驻军数月，以便针对西夏的动向，这一下子就牵动了西夏的神经，相应的反抗也更加激烈。
在这种玩命抵抗之下，蒙古铁骑兵没有深入西夏的腹地，而是在占领了一些重要据点后，于次年（1208年）三月选择撤军退回，这也让西夏朝廷方面长舒了一口气。
但对于铁木真和大蒙古帝国来说，这次针对西夏的征伐，不仅是大蒙古帝国对西夏的一次次试探，同时也为下一次的征服打下了基础：抢夺目的达成，也削弱了西夏的实力，更是对自己军事实力的一次印证。
但不可否认的是，在这场西征中，西夏的顽强抵抗、长时间的征战，也多少给蒙古大军添了不少麻烦。铁木真从这次西征的两次接触中，对西夏的实力有了更为充分的了解，这也让他对自己预先制定的先西后金的战略计划更有把握。看着抢夺回来的人口、粮食等资源，铁木真决定对西夏进行深度用兵——能打赢就打，有阻力抢完就跑。
过了一个肥年，铁木真返回后一方面是补充因长时间征战而造成的人员消耗，思乡等问题，另一方面铁木真也需要回去，处理一些本土的事务，强化自己的统治地位。最主要的是，在这两次征伐过程中，也需要他深度思考一下后续的战争策略，更好地谋篇布局。
总的来说，这次对西夏掠夺似的进攻，也正是拉开了蒙古与西夏长期战争的序幕。虽然抢夺了一定的资源，但遭到的顽强抵抗和内部矛盾加剧，也在一定程度上给铁木真敲了一下警钟。